湖州银行发布信贷客户ESG违约率模型与数字化应用系统

9月10日，在湖州融资主体ESG评价模型和数字化系统发布会暨绿色金融研讨会上，湖州银行现场发布了信贷客户ESG违约率模型与数字化应用系统。

湖州融资主体ESG评价模型和数字化系统为全国首个区域性ESG评价数字化系统。湖州银行党委书记、董事长吴继平代表湖州银行发布了信贷客户ESG违约率模型与数字化应用系统。吴继平介绍，湖州银行的ESG模型与区域特色、自身经营特点紧密贴合，是在国际通用ESG可持续投资原则(ESG：环境、社会责任和公司治理三大因素)指导下的最新成果，能够改变商业银行仅仅依靠财务数据对中小微企业进行信用风险评价，对丰富企业绿色画像和提升金融机构自身环境社会风险管理能力具有重要意义。其有效破解了融资主体绿色认定难的困阻，实现了绿色评价智能化、全量化和价值化。

据悉，该模型从非财务角度对小微客群进行环境、社会责任、公司治理三大维度评价，通过IT系统流程设定将评价结果深度嵌入信贷全生命周期管理，提升湖州银行全面风险管理能力。同时，将评价结果纳入违约预测信用风险模型，对具备良好ESG表现的客户给予科学量化的优惠利率，引导企业绿色可持续发展。

ESG评价指标设置上，信贷客户ESG违约率模型共分为25个评价维度、64个四级评价指标和上百个底层评价因子。E维度上，聚焦绿色低碳环保，评价模型结合当地产业发展导向，重点关注企业在“减污降碳”领域的推进情况，把企业的碳排放强度、环境信用评级、碳排放管理水平、环保成效等17项四级指标纳入评价体系，全面评估小微企业环境友好程度。S维度上，聚焦员工权益维护，结合小微企业经营发展实际，重点关注企业在员工稳定性、工作环境、员工权益保障、安全生产等方面的表现，共设置四级指标12项，主要评估小微企业在与自身发展高度相关的社会责任上的履行情况。G维度上，聚焦内部经营管理，针对小微企业在公司治理、经营管理等方面的特征，设置股权稳定性、实际控制人情况、管理专业性、经营理念、资信状况、税务评价、创新能力等35项四级指标，对小微企业的经营管理水平、发展前景等进行综合评价。

湖州银行以“数字化”思维，从数据来源、系统建设、模型优化三个方面入手，持续提升ESG违约概率模型的适用性与可操作性，加快模型落地。截至目前，该行已接入税务、司法、工商、环保、用能等12类数据，并通过历史数据分析，筛选出的5个与企业违约概率高度相关的财务指标，由客户经理在尽职调查环节加以补充。目前，系统已实现一键操作，可最快在5秒内完成小微企业ESG评价测算工作。自7月上线以来，该模型已完成2127家小微企业的评估测算工作，评价准确率达到了95%左右。

从目前的ESG评价结果来看，第一批799家和第二批1328家受评企业的ESG总体表现与现有的客户评价均较为吻合，评价结果为湖州银行识别、选择客户和进行环境社会风险防范提供了重要参考。

吴继平表示：“近年来，湖州银行通过绿色金融创新走出了一条特色化发展的道路。如今，在双碳目标下，湖州银行将持续探索ESG评级在业务定价、客户授信等信贷场景的应用，优化金融资源配置，全力支持和推动地方经济绿色化转型和低碳发展。”(记者赵琦)

标签： 湖州银行 信贷客户 ESG违约率模型 数字化 应用系统